Econometrica Vol. 79 No. 5 2011
Nonparametric Instrumental Regression
Abstract
Nous nous intéressons à l'estimation non paramétrique d'une fonction de régression instrumentale ϕ .Cette fonction est définie à l'aide de conditions de moment provenant d'un modèle économétrique structurel de la forme ( )des variables endogènes et les W des instruments.La fonction ϕ est alors la solution d'un problème inverse mal posé, et nous proposons une procédure d'estimation utilisant la régularisation de Tikhonov.Le papier analyse l'identification et la suridentification du modèle et donne les propriétés asymptotiques de l'estimateur de la régression instrumentale non paramétrique.
- DOI
- 10.3982/ecta6539
- Volume
- 79
- Issue
- 5
- Pages
- 1541-1565
- Language
- en
- Sources
- crossref openalex bibtex:phds-export.bib